Global Trading Strategien Fonds

TRZ Funds ist spezialisiert auf den Arbitrage-Handel an den weltweiten Aktienmärkten. TRZs Arbitrage-Handelsstrategien sind seit 2004 in einem proprietären Handelsumfeld implementiert und ergeben sich aus einem systematischen Trading-Ansatz und einer hochmodernen Trade-Execution. Seit Mai 2010 betreibt TRZ den Global Arbitrage Fund (GAF). Der Fonds bietet seinen Anlegern einen mehrstrategischen Investmentansatz mit einem Fokus auf den aktiven Handel an den weltweiten Aktienmärkten. Durch diesen mehrstrategischen, hochdiversifizierten Investmentansatz sowie durch die Anwendung eines stringenten Risikomanagement-Rahmens verfolgt der Fonds das Ziel, das Risiko zu kontrollieren und trotzdem hervorragende Erträge zu erzielen. Der Fonds hat damit den Anlegern durchschnittliche Jahresrenditen über 11 pro Jahr mit sehr geringer Volatilität (weniger als 3 seit Auflegung) angeboten. Anlagestrategien Der Fonds setzt eine Vielzahl von Arbitrage-Strategien ein. Die wichtigsten aktiven Handelsstrategien, auch deterministische Arbitrage genannt, werden nur auf profitable Spreads gehandelt, die zu starken oder vollständig abgesicherten Marktpositionen führen. Darüber hinaus betreibt der Fonds mehrere algorithmische Handelsstrategien, bei denen ein statistisches oder systematisches Modell die Ausbreitung von Paaren oder Gruppen von Finanzinstrumenten überwacht und Positionen in diesen Instrumenten einnimmt, wenn das Modell eine statistische oder systematische Ertragschance voraussagt. Schließlich setzt der Fonds ereignisbasierte Strategien ein, die darauf abzielen, Mißbrauchswerte zwischen Wertpapieren auszuschöpfen, deren Emittenten an Fusionen, Desinvestitionen, Restrukturierungen oder anderen Unternehmensereignissen beteiligt sind. Die deterministischen, statistischen, systematischen und ereignisbasierten Strategien bauen verschiedene Portfolios von Arbitragepositionen auf. Aus Portfolio-Perspektive zielt GAF darauf ab, diese Positionen über verschiedene Bücher und über die gesamte Handelsplattform zu optimieren, um ein ausgewogenes, marktneutrales Portfolio zu schaffen. Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt auf der Renditeerhöhung und Absicherung bestimmter Aspekte von Wertpapieren und Positionen, die der Fonds bereits im Rahmen seiner täglichen Handelsaktivitäten hält. Die globale Makrostrategie Was ist eine globale Makrostrategie Eine globale Makrostrategie ist eine Hedgefonds - oder Investmentfondsstrategie, die ihre Bestände, wie Long - und Short-Positionen in verschiedenen Aktien - und Fixed-Income-Positionen, stützt. Währungs-, Rohstoff - und Futures-Märkte. Vor allem auf die gesamtwirtschaftlichen und politischen Ansichten verschiedener Länder oder deren makroökonomische Prinzipien. Zum Beispiel, wenn ein Manager die Vereinigten Staaten in eine Rezession geleitet glaubt, könnte er kurz verkaufen Aktien und Terminkontrakte auf die wichtigsten US-Indizes oder der US-Dollar oder sehen große Chance für Wachstum in Singapur, könnten Long-Positionen in Singapurs Vermögen nehmen. Global Macro Strategy Global-Macro-Fonds Abbau bauen Portfolios um Prognosen und Projektionen von Großveranstaltungen auf dem landesweiten, kontinentaler und globaler Ebene, opportunistischen Anlagestrategien umzusetzen, auf makroökonomische und geopolitische Trends zu profitieren. Globale Makrofonds werden unter den am wenigsten beschränkten verfügbaren Mitteln betrachtet, da sie in der Regel jede Art von Handel wählen, die sie mit fast jeder Art von Sicherheit zur Verfügung stellen. Allgemeine globale Makrofondsarten Es gibt verschiedene verallgemeinerte Arten von globalen Makrofonds, die im Jahr 2016 existieren, von denen die meisten darauf abzielen, auf verschiedene systemische und Marktrisikofaktoren zu profitieren. Discretionäre globale Makrofonds konstruieren Portfolios auf Asset-Klassenebene, basierend auf einer Top-Level-Sicht auf die globalen Märkte. Diese Art von globalen Makro-Fonds gilt als die flexibelste als Manager können lange oder kurz mit jeder Art von Vermögenswert überall in der Welt. Commodity Handel Berater (CTA) globale Makro-Fonds verwenden verschiedene Anlageprodukte, aber statt der Schaffung von Portfolios auf Top-Level-Ansichten basieren, verwenden diese Fonds preisbasierte und Trendfolgen-Algorithmen, um zu helfen, Portfolios zu konstruieren und die Fonds-Trades auszuführen. Systematische globale Makrofonds verwenden fundamentale Analysen, um Portfolios zu bauen und Handel mit Algorithmen auszuführen. Diese Art von Fonds ist im Wesentlichen eine Mischung aus diskretionären globalen Makro-und CTA-Fonds. Globale Makrostrategien Globale Makrofonds setzen in der Regel eine Kombination aus währungsbasierten, zinsbasierten und auf Aktienindizes basierenden Handelsstrategien ein. Im Rahmen von Währungsstrategien suchen die Fonds typischerweise nach der relativen Stärke einer Währung. Fonds-Monitoring und Projekt-Wirtschafts-und Währungspolitik auf der ganzen Welt und machen hochgradig gehebelten Devisen-Trades mit Futures, Forwards, Optionen und Kassageschäfte. Zinsstrategien investieren in der Regel in Staatsanleihen, so dass sowohl Richtungswetten als auch relative Wertgeschäfte gemacht werden. In Bezug auf Aktienindexstrategien ermöglichen globale Makrofonds länderspezifische Richtungswetten auf Marktindizes mit Futures, Optionen und Exchange Traded Funds (ETFs). Commodity-Index-Trades sind ebenfalls in dieser Kategorie enthalten. Bestimmte globale Makrofonds beschäftigen Strategien, die sich nur auf Schwellenländer konzentrieren.